ПРО ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ З ІМОВІРНОЮ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ З ВИКОРИСТАННЯМ УПОРЯДКУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН
Ключові слова:
імовірнісна невизначеність, лінійний порядок, оптимізаційна задача, числові характеристики випадкової величини
Анотація
Для використання в постановках оптимізаційних задач запропонований підхід до упорядкування випадкових величин. Уведено відношення лінійного порядку на фактор-множині за еквівалентністю, що ґрунтується на порівнянні числових характеристик випадкової величини. Розглянуто деякі властивості цього відношення. Використовуючи введене відношення порядку, сформульовані оптимізаційні задачі, які враховують імовірнісну невизначеність даних.
Посилання
1. Сергієнко І. В. Застосування методів стохастичної оптимізації для дослідження трансформаційних процесів в экономіці / І. В. Сергієнко, М. В. Михалевич // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2004. – № 4. – С. 7-29.
2. Ермольев Ю. М. Стохастические модели и методы в экономическом планировании / Ю. М. Ермольев, А. И. Ястремский. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. – 256 с.
3. Юдин Д. Б. Математические методы управления в условиях неполной информации / Д. Б. Юдин. – М. : Сов. радио, 1974. – 400 с.
4. Кан Ю. С. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями / Ю. С. Кан, А. И. Кибзун. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 375 с.
5. Наумов А. В. Исследование задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием / А. В. Наумов, С. В. Иванов // Автоматика и телемеханика. – 2011. – № 2. – С. 142-158.
6. Marti K. Stochastic Optimization Methods / K. Marti. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg : Springer, 2008. – 340 p.
7. Шкурба В. В. Задача трех станков / В. В. Шкурба. – М. : Наука, 1976. – 96 с.
8. Сергиенко И. В. Задачи оптимизации с интервальной неопределенностью: метод ветвей и границ / И. В. Сергиенко, О. А. Емец, А. О. Емец // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 5. – С. 38-50.
9. Ємець О. О. Розв'язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах / О. О. Ємець, Ол-ра О. Ємець. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 239 с. – Режим доступу : http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/352.
10. Емец О. А. Об оптимизационных задачах с вероятностной неопределенностью / О. А. Емец, Т. Н. Барболина // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 11. – С. 40-45.
11. Емец О. А. Комбинаторная оптимизационная модель упаковки прямоугольников со стохастическими параметрами / О. А. Емец, Т. Н. Барболина // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 4. – С. 99-111.
12. Cтоян Ю. Г. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації [Електронний ресурс] / Ю. Г. Стоян, О. О. Ємець. – К. : Інститут системних досліджень освіти, 1993. – 188 с. – Режим доступу : http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/487.
13. Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М. : Гл. ред. физ.-мат. литерат., 1969. – 576 с.
14. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей : учебник / Б. В. Гнеденко. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 448 с.
2. Ермольев Ю. М. Стохастические модели и методы в экономическом планировании / Ю. М. Ермольев, А. И. Ястремский. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. – 256 с.
3. Юдин Д. Б. Математические методы управления в условиях неполной информации / Д. Б. Юдин. – М. : Сов. радио, 1974. – 400 с.
4. Кан Ю. С. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями / Ю. С. Кан, А. И. Кибзун. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 375 с.
5. Наумов А. В. Исследование задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием / А. В. Наумов, С. В. Иванов // Автоматика и телемеханика. – 2011. – № 2. – С. 142-158.
6. Marti K. Stochastic Optimization Methods / K. Marti. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg : Springer, 2008. – 340 p.
7. Шкурба В. В. Задача трех станков / В. В. Шкурба. – М. : Наука, 1976. – 96 с.
8. Сергиенко И. В. Задачи оптимизации с интервальной неопределенностью: метод ветвей и границ / И. В. Сергиенко, О. А. Емец, А. О. Емец // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 5. – С. 38-50.
9. Ємець О. О. Розв'язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах / О. О. Ємець, Ол-ра О. Ємець. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 239 с. – Режим доступу : http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/352.
10. Емец О. А. Об оптимизационных задачах с вероятностной неопределенностью / О. А. Емец, Т. Н. Барболина // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 11. – С. 40-45.
11. Емец О. А. Комбинаторная оптимизационная модель упаковки прямоугольников со стохастическими параметрами / О. А. Емец, Т. Н. Барболина // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 4. – С. 99-111.
12. Cтоян Ю. Г. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації [Електронний ресурс] / Ю. Г. Стоян, О. О. Ємець. – К. : Інститут системних досліджень освіти, 1993. – 188 с. – Режим доступу : http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/487.
13. Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М. : Гл. ред. физ.-мат. литерат., 1969. – 576 с.
14. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей : учебник / Б. В. Гнеденко. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 448 с.
Опубліковано
2016-10-13
Як цитувати
Барболіна, Т. М. (2016). ПРО ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ З ІМОВІРНОЮ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ З ВИКОРИСТАННЯМ УПОРЯДКУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 11-20. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1338
Розділ
Articles
ISSN 
