АНАЛІЗ АНОМАЛІЙ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЦІН КРИПТОВАЛЮТ - Очеретін, Д.В. (Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, 2023)
Стаття присвячена дослідженню аномалій на ринку криптовалют, що впливають на поведінку агентів цифрового фінансового ринку. Актуальність роботи пояснюється цифровою трансформацією, яка впливає на умови існування та розвитку агентів фінансового сектору, а також у зростанні потреби в нових знаннях, уміннях та навичках для дослідження поведінки таких агентів в різних умовах. Об’єктом дослідження виступають часові ряди вартості криптовалют за даними CoinMarketCap – крупного постачальника криптографічних даних. Для аналізу аномалій часових рядів було обрано топ‑5 криптовалют за капіталізацією: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNB), U.S. Dollar Coin (USDC). Вхідними даними дослідження є щоденні часові ряди цін криптовалют. Для виявлення аномалій часових рядів використано програмне середовище R, яке призначено для статистичної обробки та візуалізації даних. За результатами дослідження було виявлено, що найменшу частку аномалій містить часовий ряд ціни Bitcoin (BTC). А часові ряди цін криптовалют, що з’явилися пізніше (альткоїни), Ethereum (ETH) та Binance Coin (BNB) у значній мірі повторють періоди аномалій Bitcoin (BTC). Особливі періоди аномалій показали часові ряди цін стейблкоїнів Tether (USDT) та U.S. Dollar Coin (USDC). Вони прив’язані до фіатної валюти та володіють резервним фондом, який забезпечує стабільність курсу токену.