МОДЕЛЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ НЕРОЗОРЕННЯ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Метою роботи є побудова динамічної математичної моделі ймовірності розорення страхової організації, яку можна вважати критерієм платоспроможності, із врахуванням норми доходності та показника інфляції.
У дослідженні було використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: метод критичного аналізу, наукової абстракції та узагальнення наукового досвіду сучасних теоретичних досліджень, системно-комплексний підхід та метод динамічного математичного моделювання.
Побудова динамічної математичної моделі нерозорення страхової організації із врахуванням рівня інфляції (оскільки інфляція негативно впливає на всі аспекти страхової справи, в тому числі і на стан страхових резервів) та норми доходності інвестиційних вкладень. Визначено особливості інвестиційної діяльності страхових компаній. Проведено оцінку величини страхового внеску, який забезпечує формування достатньої величини страхового фонду, тобто платоспроможність страхової організації. Відповідно визначено страховий тариф та величину навантаження до страхового тарифу, яке відповідає заданій ймовірності розорення страховика.
Дістали подальшого розвитку методичні підходи до моделювання ймовірності неплатоспроможності (ймовірності нерозорення) страхової організації. Запропоновано динамічну математичну модель ймовірності нерозорення, яка враховує показник інфляції та норму доходності. Запропонована модель оцінки ймовірності нерозорення страхової організації дозволяє оцінити та прогнозувати платоспроможність страховика та може бути використана при стратегічному, поточному та оперативному плануванні діяльності страхової організації. Отримана залежність навантаження до страхового тарифу дозволяє страховій компанії більш оперативно реагувати на можливі зміни ринкової кон’юнктури шляхом зміни страхового тарифу.