ПЕРЕДПРОГНОЗНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СВІТОВИХ ЦІН НА НАФТУ НА БАЗІ КОМПЛЕКСНОГО ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Анотація
Об’єктом дослідження статті є динаміка ціни на нафту марки Brent. Актуальність статті зумовлена тим, що світові ціни на нафту є важливим економічним фактором впливу на світову економіку загалом і на національні економічні системи зокрема. Дослідження проведено засобами комплексного фрактального аналізу, сутність якого полягає в застосуванні відомого методу нормованого розмаху Херста і методу послідовного R\S-аналізу, який у випадку фрактальної природи економічної динаміки дає змогу поглибити знання щодо неї в умовах нестійкості, нелінійності й невизначеності. У результаті дослідження часових рядів щоденних світових цін на нафту за період з 02.01.2013 по 16.12.2019 загалом та в розрізі 7 років виявлено, що всі вони є персистентними, мають довготривалу пам’ять та властивість інерційності. Застосування методу послідовного R\S-аналізу дало змогу побудувати нечіткі множини глибини пам’яті часових рядів та провести детальний ретроспективний аналіз динаміки змін характеристик глибини пам’яті впродовж періоду спостереження. Для цього визначено такі системні характеристики, як глибина пам’яті, що є найбільш можливою; глибина пам’яті, що є центром тяжіння нечіткої множни; максимальна глибина пам’яті; показник інформаційної ентропії нечіткої множини глибини пам’яті; показник надлишковості нечіткої множини глибини пам’яті як міра «зашумленості» ЧР та ін. У результаті виявлено особливості динаміки світових цін на нафту та проведено їх порівняльний аналіз у розрізі років. Розроблено рекомендації щодо визначення горизонту прогнозування.
Посилання
2. Kratt, O.A., Kirnos, I.O. (2009). Svitovyi rynok nafty: vybir instrumentariiu piznannia [World Oil Market: the Choice of Cognition Tools] Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: ekonomichna – Science and technology of Donetsk National Technical University. Seriya: economical, 37-2, 89–93. Donetsk: DonNTU. [in Ukrainian].
3. Nikonenko, U.M. (2012). Faktory vplyvu na formuvannia tsin syrovynnykh resursiv [Factors of influence on commodity resource pricing]. Naukovi zapysky – Proceedings, 3(40), 40–46 [in Ukrainian].
4. Kohut, O.I. (2012). Tendentsii rozvytku svitovoho rynku nafty v period pislia kryzy 2008 roku [Trends in the development of the world oil market in the aftermath of the 2008 crisis]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 22(3), 229–233 [in Ukrainian].
5. Bandura, O.V. (2018). Prohnozuvannia trendu svitovykh tsin na naftu na bazi SMI-modeli ekonomichnykh tsykliv [Forecasting the trend of light prices for naphtha on the basis of СМІ-models of economic cycles]. Ekonomika i prohnozuvannia – Economy and forecasting, 2, 91–110. [in Ukrainian].
6. Kokurin, D. & Melkumov, D. (2003). Uchastniki mirovogo rynka nefti [Participants in the global oil market]. Voprosy ekonomiki – Economic issues, 9. [in Ukrainian].
7. Michael, Mussa (2012). World Recession and Recovery: A V or an L? Peterson Institute for International Economic. pp. 106–123.
8. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). URL: https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm.
9. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) URL: https://unctad.org/en/Pages/publications.aspx.
10. International Energy Agency (IEA) URL: https://www.iea.org/programmes/energy-efficiency-in-emerging-economies.
11. Bondarenko, V.I., Karp, I. M., Landau, YU. O., & Sihal, I. YA. (2013). Enerhetyka: istoriya, suchasnistʹ i maybutnye. Vid vohnyu ta vody do elektryky [Energy: history, present and future. From Fire and Water to Electricity]. Kyyiv [in Ukrainian].
12. Bushuev, V.V., Konoplyanik, A.A., & Mirkin, Ya.M. (2013). Ceny na neft: analiz, tendencii, prognoz [Oil prices: analysis, trends, forecast]. Moskva: ID «Energiya» [in Russian].
13. Kolbi, R. (2009). E`ncziklopediya tekhnicheskikh indikatorov ry`nka [Encyclopedia of technical market indicators]. Moskva: Al`pina Pablisherz [in Russian].
14. E`lder, A. (2010) Kak igrat` i vy`igry`vat` na birzhe: Psikhologiya. Tekhnicheskij analiz. Kontrol` nad kapitalom [How to play and win on the stock exchange: Psychology. Technical analysis. Capital control]. Moskva: Al`pina Pablisherz [in Russian].
15. Maksyshko, N.K., & Cheverda, S.S. (2010). Analiz prohnozovanosti dynamiky svitovykh tsin na naftu ta pryrodnyi haz [Analysis of predictability of world oil and natural gas price dynamics]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic sciences, 2(6), 122–129 [in Ukrainian].
16. Maksyshko, N.K. (2010). Otsiniuvannia systemnykh kharakterystyk ekonomichnoi dynamiky na bazi rezultativ kompleksnoho fraktalnoho analizu [Estimation of systemic characteristics of economic dynamics on the basis of the results of a comprehensive fractal analysis]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic sciences, 2(10), 119–129 [in Ukrainian].
17. Peters, E. (2000). Khaos i poryadok na rynkakh kapitala. Novyy analiticheskiy vzglyad na tsikly, tseny i izmenchivost rynka [Chaos and order in capital markets. A new analytical look at cycles, prices and market volatility]. Moskva: Mir [in Russian].
18. Maksyshko, N.K. (2009). Modelyuvannya ekonomiky metodamy dyskretnoyi neliniynoyi dynamiky [Modeling of economy by discrete nonlinear dynamics methods]. V.O. Perepelytsya (Ed). Zaporizhzhia: Polihraf [in Ukrainian].
19. Fiuchers na neft Brent [Brent Oil Futures [Brent Oil Futures]. investing.com. URL: https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data.
