ОСНОВНІ МЕТОДИ Й ТЕХНІКИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті розглянуто основні методи та техніки оцінки ризику, які суттєво впливають на платоспроможність страхових організацій. Оцінка ризиків є одним із найважливіших елементів процесу управління ризиками і являє собою складний процес, та адекватна оцінка можливого ризику створює передумови для успішного управління ризиками. Зазначимо, що насамперед необхідно визначити стратегію оцінки ризику, тобто принципи визначення міри й методів оцінки ризику. Міра ризику може бути визначена як функція випадкових чисел, яка є рівнем платоспроможності страхової організації. Розглянуто різні міри ризику, які використовуються сьогодні: коефіцієнт асиметрії; ймовірність втрат; вартість під ризиком (VaR); дельта-нормальний метод; граничне значення VaR; відносний VaR; очікуваний  дефіцит, ентропійна міра ризику;  суперхеджування; ймовірність банкрутства тощо. Методами фінансового ризик-менеджменту страхової компанії є система прийомів у сфері управління фінансовими ризиками страховика, використання яких дозволяє певною мірою вирішити низку завдань, зокрема передбачити настання ризикових подій у процесі діяльності страхової компанії та визначити різні способи їх уникнення, мінімізації та передачі, а також вжити заходів щодо зниження наслідків настання таких подій для страховика. Детально розглянуто методи оцінки ризику, які найчастіше застосовуються на практиці: попередній аналіз ризику; стрестестування; аналіз дерева подій;  метод Монте-Карло ; байєсівська мережа; метод "подія-наслідок". Отже, ризик-менеджер страхової організації, знаючи якість і обсяг даних, доступних для аналізу, може визначити, який метод аналізу ризику є найбільш підхожим у цьому випадку.